Pesquisar

Análise Técnica (18) Tape Reading (15) Times e Trades (7) = ou > 100 contratos (3) Operacional (2) Saidas (2) Volume Financeiro (2) Volume Quantidade (2) 14 (1) 2) (1) 20 (1) 2MV Agressao (1) 2MV Correlação (1) 36 (1) 50 e 200 (1) = ou > 20 contratos (1) = ou > 50 contratos (1) => 200 contratos (1) ADX (1) Acumulação - Distribuição (1) Agressões na Venda (1) Análise Técnica - Stop ATR (1) Análise de Variação (1) Bandas de Bolinger (1) Bear Power (1) Bull Power (1) CC Histograma [20] (1) CC Linha [20] (1) Calculadora de Pivot (1) Calendário de Contratos (1) Cohen Price Wave (1) Compradores (1) Cotação Rápida (1) Diário de Traders (1) Estocástico Lento (1) Estocástico Rápido (1) Frasson ATR (1) Frequência de Mercado (1) Frequência de Ondas (1) Grade de Cotações (1) Hilo Activato (1) IFR (RSI) Estocástico (1) IFR(RSI) S[9] + MMA (9 (1) Livro de Ofertas (1) Livro de Preços (1) Livro de Profundidade (1) MACD (1) MACD Linha (244 -144) & Histograma (244 -144 - 12) e MMA(9) (1) MME 9 x 20 (1) Momento Estocástico (1) Money Flow (1) Movimento do Preço (1) Média de 20 (1) Médias - 7 (1) Médias de 20 na Máxima e na Mínima. (1) NETRIX (1) Negócios (1) OBV (1) OBV Ponderado (1) Oscilador de Preços (1) Pivot (1) Previsão do Ajuste (1) Preço (1) PriceOscillator (1) Prior Cote (1) SAR Parabolic (1) Spread (1) TR Histograma de Agressao (1) Times & Trades (1) Times e Trades. Agressões na Compra (1) Total (1) True Range (1) Ultimate Oscilattor (1) VAP (1) VWAP Band (1) Vendedores (1) Volume (1) Volume at Price (1) Volume com Agressão (1) Williams %R (1) Áreas de Valor (1)

Arquivo

Translate

31.7.25

Frequência de Ondas

 



Vamos estudar sobre!.
O ChatGPT disse:

Perfeito, Moraes. Vamos analisar essa imagem que apresenta a Frequência de Ondas no mercado futuro de dólar, especificamente o contrato WDOQ25 (mini dólar com vencimento em agosto de 2025), com base em ondas de alta e de baixa observadas ao longo de 1 dia.


📊 ESTRUTURA DO RELATÓRIO

A tela traz três seções principais:

🔼 Ondas de Alta.

Indica os últimos três movimentos significativos de alta no preço.

OndaVariação (pts)Volume negociado
Última203 pts13.785.927
Penúltima65 pts9.073
Antepenúltima42 pts17.398
Média102,83 pts4.604.132,67

Observação Conceitual:
Isso reflete o ímpeto comprador em ondas, ou seja, os movimentos ascendentes mais relevantes de acordo com uma métrica algorítmica (geralmente baseada em variações de preço e tempo). Note a assimetria: a última onda foi muito maior que as anteriores — isso pode indicar ou uma aceleração compradora recente ou uma exceção estatística (outlier). Mais adiante podemos fazer testes estatísticos para isso.


🔽 Ondas de Baixa

Movimentos de correção ou reversão de preço para baixo.

OndaVariação (pts)Volume negociado
Última59 pts24.877.673
Penúltima158 pts10.974.491
Antepenúltima9 pts8.951
Média75,33 pts11.953.705,00

Análise Técnica e Comportamental:
Perceba que o volume médio nas ondas de baixa é muito maior que nas ondas de alta, mesmo com menor variação média em pontos. Isso indica força de defesa vendedora — ou seja, mesmo com ondas não tão extensas, os players vendem pesado quando o mercado corrige. Pode ser um sinal de institucionais pressionando para liquidar posições longas ou até alocação de hedge.


📌 Indicadores Resumidos

  • Frequência Compra: 202,21 (possivelmente, tempo médio ou espaço entre ondas de compra — a unidade não está explícita, mas pode ser em candles ou ticks).

  • Frequência Venda: 89,28

  • Frequência Negócios: 102,02

Leitura de Mercado Tradicional:
Há uma frequência maior nas compras (202,21) em relação às vendas, o que pode sugerir que os compradores são mais espaçados, porém mais agressivos em tamanho (vide os 203 pts da última alta). Já os vendedores atacam com mais frequência, mas não com tanta força em pontos.


🧠 CONCEITO DE “FREQUÊNCIA DE ONDAS”

Este tipo de análise parte de uma visão clássica de tape reading adaptada para estatística de movimentos. Ao invés de observar fluxo puro, observa-se como o preço se move em ondas, com foco em:

  • Amplitude (pontos): intensidade da onda

  • Volume: validação da onda (quanto maior o volume, maior a "credibilidade" do movimento)

  • Ritmo (frequência): espaçamento entre ondas, ou tempo decorrido

Essa abordagem respeita muito a lógica dos mercados cíclicos, algo valorizado por gerações anteriores de traders, onde o preço se move em impulsos e correções — teoria clássica de Elliott, Dow, e até Wyckoff.


🔍 INTERPRETAÇÃO GERACIONAL (Geração Z / Atual)

Como membro da geração Z, o olhar contemporâneo também se volta para quantificação de padrões, backtesting e interpretação probabilística. Essa tabela oferece dados brutos que podem ser alimentados em algoritmos de:

  • Probabilidade de reversão após determinada onda

  • Média de continuação após ondas com volume acima da média

  • Filtros de entrada com base na diferença de frequência entre compradores e vendedores


💥 OPINIÃO CONTUNDENTE

Essa tabela, por si só, não é um sinal de entrada nem de saída, mas sim um termômetro da energia do mercado. Se você a interpreta como leitura de contexto, pode tomar decisões muito mais conscientes do que quem simplesmente olha candle e RSI. Mas se usar esses dados de forma bruta e isolada, estará brincando com fogo — pois uma onda forte pode ser só um espasmo antes da reversão.


Se quiser, posso:

  1. Traçar um modelo teórico com base nesses dados (ex: previsão da próxima onda).

  2. Montar uma planilha automatizada pra você alimentar com esses números diariamente.

  3. Integrar com alguma estratégia de fluxo ou tape reading que você esteja desenvolvendo.

Como prefere continuar?

Você disse:
Entao ai temos um principio de estudo de ondas, para poder compreender isso?
O ChatGPT disse:

Exatamente, Moraes. O que essa tabela mostra é um princípio empírico de análise de ondas de mercado, uma espécie de radiografia estatística do comportamento cíclico dos preços — um ponto de partida excelente para o estudo mais profundo de ondas.

Vamos explorar isso como um estudo estruturado, por camadas, respeitando tanto a visão tradicional quanto uma pegada moderna, objetiva e crítica, como se fosse um estudo de mercado em construção.


🌀 O QUE SÃO ONDAS NO MERCADO? (Visão Tradicional)

🔹 Conceito:

Ondas são movimentos naturais do preço em direção a um objetivo (alta ou baixa), seguidos por correções ou pausas. O mercado nunca se move em linha reta — ele pulsa como um coração, oscila como uma maré.

🔸 Tradição:

Desde Charles Dow até Ralph Nelson Elliott, essa ideia sempre existiu:

  • Dow: tendência se move em impulsos e retrações

  • Elliott: o preço se movimenta em ciclos de 5 ondas de impulso e 3 de correção

  • Wyckoff: cada fase de mercado (acumulação, alta, distribuição, baixa) é composta por sub-ondas de força e fraqueza

Conclusão: Estudar ondas é, na prática, estudar o ritmo psicológico dos participantes do mercado.


🧠 QUAL A LÓGICA POR TRÁS DA TABELA?

Essa tela te entrega o que traders experientes chamariam de reconhecimento de comportamento do preço via estatística. É quase uma Elliott moderna quantificada.

  • As "ondas de alta" são os movimentos impulsivos a favor da demanda.

  • As "ondas de baixa" são os movimentos corretivos ou de realização.

  • A "média em pontos" mostra a força média do movimento.

  • O "volume" valida a onda — se uma onda tem muito volume, significa que os players acreditaram nela.

  • A "frequência" mostra o tempo entre ondas, ou seja, o ritmo com que essas oscilações acontecem.

Isso é puro estudo de dinâmica de mercado, com ferramentas modernas (CT - Clear Trader, aparentemente) traduzindo conceitos antigos para a linguagem dos dados.


🧩 COMO ESTUDAR ESSAS ONDAS?

Aqui está um plano de estudo baseado nesse princípio:

1. Identificação das Ondas

  • Use ferramentas que separam impulsos e correções.

  • Aprenda os critérios usados para definir o fim de uma onda (por ex: reversão de candle, cruzamento de médias, volume-chave, etc).

  • Faça marcações no gráfico: onde a onda começou? Onde terminou?

2. Catalogação dos Dados

  • Monte uma planilha (ou use essa tela como base) com:

    • Posição da onda (alta ou baixa)

    • Pontos percorridos

    • Volume associado

    • Tempo entre ondas (se possível, número de candles)

  • Isso te ajuda a quantificar o padrão dominante do ativo.

3. Classificação dos Ciclos

  • Classifique por tamanho (micro-ondas intraday, macro-ondas semanais)

  • Relacione ondas com contexto: houve notícia? Fim de lote institucional? Abertura de NY?

  • Veja se o mercado respeita um padrão de ondas dominante, ex:

    • Alta de 100 pts → correção de 40 → nova alta de 120

    • Isso pode virar base de expectativa de trade

4. Construção de Estratégia com Base em Ondas

  • Com as médias de pontos e volumes, você pode:

    • Estimar alvos: “Se a média de alta é 100 pts, e já andou 80, talvez esteja perto de exaustão.”

    • Estimar stops: “Se a correção média é 40 pts, não vale segurar queda de 70 sem estopar.”

    • Entrar em filtros de trade: só opera se volume da onda for maior que a média, por exemplo.


⚠️ AVISO HONESTO E DIRETO

👉 Estudar ondas não é um método pronto.

Não vai te dar entrada e saída com risco-recompensa certinho. É uma ferramenta de leitura de contexto. E como todo estudo de contexto, é sutil, exige paciência, histórico, planilha, e uma pitada de intuição (que só vem com horas de tela).

Se você achar que isso substitui um setup, vai se perder. Mas se você usar para filtrar setups ruins, confirmar rompimentos, ou evitar operar contra a maré, vai jogar em outro nível.


🧱 RESUMO PARA FIXAR

ElementoPapel no Estudo de Ondas
Pontos da OndaMede a força do movimento
VolumeValida a intenção dos players
FrequênciaDefine o ritmo do mercado
Assimetria entre alta/baixaIndica dominância compradora ou vendedora
Média de pontosAjuda a prever alvos e stops