Análise Técnica - ADX - IFR (RSI) Estocástico

 

Análise Técnica, Bandas de Bolinger e Volume com Agressão

 

Média de 20 e Volume Financeiro

 

Médias - 7, 14, 20, 36, 50 e 200

 

MACD

 MACD = Ferramenta utilizada para medir (ou mostrar) a FORÇA, DIREÇÃO, MOMENTUM E DURAÇÃO da Tendência, bem como as mudanças que ocorrem na força, direção, momentum e duração da tendência. Vamos estudar mais sobre Força, Direção, Momentum e Duração de uma Tendência.

O ChatGPT disse:

Perfeito, Moraes! O MACD realmente é uma ferramenta híbrida que mistura médias móveis (para suavizar preços) e diferenças entre elas (para capturar aceleração do movimento). Ele acaba refletindo quatro atributos fundamentais de uma tendência: força, direção, momentum e duração. Vamos destrinchar cada um deles de forma didática, com exemplos e exercícios de fixação.

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1. Direção da Tendência

A direção é o aspecto mais básico:

• Tendência de Alta: preços fazem topos e fundos ascendentes.

• Tendência de Baixa: topos e fundos descendentes.

• Lateralidade: ausência de direção clara, movimentos limitados em uma faixa.

👉 O MACD mostra direção principalmente pela posição da linha MACD em relação à linha zero (eixo central).

• MACD > 0 → tendência de alta (médias curtas acima das longas).

• MACD < 0 → tendência de baixa (médias curtas abaixo das longas).

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2. Força da Tendência

Força significa quão "saudável" ou "intensa" é a tendência em andamento.

• Uma tendência forte mostra velas grandes, pouca correção e continuidade.

• No MACD, a força aparece pela distância entre a linha MACD e a linha zero. Quanto mais distante, mais forte o movimento.

👉 Exemplo prático:
Se o MACD está bem acima de zero e ainda se afastando, significa que a pressão compradora é consistente. O contrário vale para quedas.

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3. Momentum

Momentum é a "aceleração" do movimento, ou seja, a rapidez com que os preços estão se deslocando. É o coração do MACD, já que ele mede a diferença entre médias móveis.

• O histograma do MACD mostra o momentum.

• Quando o histograma cresce (barras aumentando), o momentum acelera.

• Quando o histograma diminui, o momentum desacelera, mesmo que o preço ainda esteja subindo ou caindo.

👉 Exemplo prático:
Se o preço ainda sobe, mas o histograma começa a encolher, isso indica que a tendência está perdendo “fôlego” → possível sinal de reversão ou correção.

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4. Duração da Tendência

Duração é o tempo pelo qual uma tendência consegue se manter sem ser revertida.

• MACD ajuda a identificar continuidade porque mostra quando o momentum perde força antes da reversão.

• Cruzamentos da linha MACD com a linha de sinal podem indicar mudanças de duração.

👉 Exemplo prático:
Se o MACD cruza para baixo da linha de sinal, pode estar mostrando que a tendência anterior (alta) não tem mais força para se prolongar.

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Resumindo com um olhar de Tape Reading:

• Direção: para onde o fluxo está indo.

• Força: quão grande é a convicção dos players.

• Momentum: se os players estão acelerando ou freando suas ordens.

• Duração: até onde eles conseguem sustentar esse movimento.

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Exercício de Fixação

1. Abra um gráfico (pode ser de qualquer ativo no TradingView).

2. Aplique o MACD (12, 26, 9).

3. Marque manualmente:

   • Quando a linha MACD está acima ou abaixo de zero (direção).

   • Onde o histograma está aumentando ou diminuindo (momentum).

   • Onde a distância da linha MACD em relação ao zero é maior (força).

   • Onde os cruzamentos da linha de sinal marcam o fim de movimentos (duração).

Depois, tente relacionar isso com os candles. Isso vai treinar sua visão para reconhecer os quatro pilares da tendência sem depender exclusivamente do indicador.

Ele acaba refletindo quatro atributos fundamentais de uma tendência: força, direção, momentum e duração. Além desses quatro atributos elementares de uma tendência, temos outros atributos? E quais as características que temos que aprender sobre uma tendência?

O ChatGPT disse:

Boa! Você está mapeando os “DNA da tendência”. Força, direção, momentum e duração já são os quatro pilares clássicos. Mas uma tendência de mercado é como um organismo vivo: ela tem outros atributos que ajudam a descrevê-la de forma mais completa. Vamos explorar isso sistematicamente.

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Atributos fundamentais (os que você já citou)

1. Força – quão robusta é a tendência, medida pela velocidade e consistência dos movimentos.

2. Direção – se está subindo (bullish), descendo (bearish) ou lateral (consolidação).

3. Momentum – a aceleração dos preços, basicamente a "energia" da tendência.

4. Duração – o tempo em que a tendência se mantém, curto, médio ou longo prazo.

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Outros atributos complementares de uma tendência

5. Amplitude / Volatilidade

   • Refere-se ao tamanho médio das oscilações dentro da tendência.

   • Uma tendência pode ser firme, mas muito "nervosa" (oscilações grandes), ou ser calma, com velas curtas e consistentes.

6. Consistência / Qualidade

   • É a “limpeza” do movimento.

   • Uma tendência bem definida mostra topos e fundos organizados (sequência clara). Já uma tendência “suja” tem muitas sombras longas, falsos rompimentos e ruído.

7. Ângulo de Inclinação (Steepness)

   • A inclinação do movimento.

   • Uma tendência muito íngreme pode ser insustentável (provável correção em breve). Uma tendência suave tem mais chance de durar.

8. Correções / Pullbacks

   • Como a tendência se comporta nas pausas.

   • Correções rasas e curtas sugerem força. Correções profundas ou longas podem sinalizar exaustão.

9. Volume

   • O combustível da tendência.

   • Uma tendência forte costuma ser acompanhada de volume crescente no sentido do movimento.

10. Estrutura / Ciclo

• Onde a tendência se encontra dentro do ciclo do mercado: início (acumulação/distribuição), meio (expansão) ou fim (exaustão).

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O que devemos aprender sobre uma tendência

Para se tornar um trader de price action/elliotista, é essencial estudar:

• Identificação da direção: localizar topos e fundos (máximas e mínimas ascendentes ou descendentes).

• Classificação por força: distinguir tendências fortes, moderadas e fracas.

• Leitura das correções: profundidade e tempo das retrações.

• Volume como confirmação: validar se o movimento é sustentado ou apenas especulativo.

• Contexto temporal: uma tendência pode ser de alta no gráfico de 5 min e de baixa no diário. Sempre analisar a tendência “pai”.

• Clareza estrutural: reconhecer se há ondas harmônicas (teoria de Elliot) ou apenas ruído lateral.

• Momento de reversão: sinais de exaustão (divergências, falhas de rompimento, redução do volume, rompimento de estrutura).

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📌 Exercício de fixação:
Abra um gráfico (pode ser de qualquer ativo) e:

1. Identifique a direção da tendência no período de 1h, 15min e 5min.

2. Marque os pontos de correção e classifique-os como rasos, médios ou profundos.

3. Avalie o ângulo de inclinação da tendência: suave, moderado ou íngreme.

4. Observe se o volume confirma os movimentos ou diverge.

Isso cria um olhar clínico para além do "só subir ou descer".

Vamos revisar o MACD tradicional.

O ChatGPT disse:

Perfeito. Vamos sistematizar o MACD (Moving Average Convergence Divergence) passo a passo, revisando a teoria, a interpretação prática e já pensando em exercícios.

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1. O que é o MACD?

O MACD é um indicador de momentum desenvolvido por Gerald Appel, baseado na relação entre duas médias móveis exponenciais (MME).
Ele mede a força, direção e duração de uma tendência.

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2. Componentes do MACD tradicional

1. Linha MACD

   $$\text{MACD} = \text{MME}_{12} - \text{MME}_{26}$$

   • MME curta (12 períodos) = capta movimentos rápidos.

   • MME longa (26 períodos) = capta movimentos mais lentos.

   • A diferença mostra se o mercado está acelerando ou perdendo força.

2. Linha de Sinal

   • É uma MME de 9 períodos da própria linha MACD.

   • Funciona como gatilho de entrada/saída.

3. Histograma

   • Diferença entre MACD – Linha de Sinal.

   • Mostra a força relativa (separando visualmente aceleração e desaceleração do preço).

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3. Interpretações clássicas

• Cruzamentos

  • MACD cruza acima da Linha de Sinal → força compradora (possível compra).

  • MACD cruza abaixo da Linha de Sinal → força vendedora (possível venda).

• Cruzamento da linha zero (eixo central)

  • MACD acima de 0 → tendência de alta confirmada.

  • MACD abaixo de 0 → tendência de baixa confirmada.

• Divergências (mais avançado e muito útil em Price Action + Elliott)

  • Preço faz nova máxima, mas MACD não acompanha → fraqueza na tendência (possível reversão).

  • Preço faz nova mínima, mas MACD sobe → fraqueza da queda (possível fundo).

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4. Exemplo prático

Imagine o índice Bovespa subindo:

• A MME12 está muito acima da MME26 → MACD positivo.

• O histograma cresce → tendência forte.

• Depois de alguns candles, o preço faz nova máxima, mas o histograma está menor (barrinhas mais curtas). Isso indica que a tendência perdeu força mesmo antes de inverter.

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5. Exercícios de Fixação

1. Visualização: Abra um gráfico diário do IBOV ou PETR4 e coloque o MACD tradicional (12,26,9). Observe onde o histograma começa a diminuir antes das correções.

2. Cruzamentos: Identifique os últimos 5 cruzamentos entre MACD e Linha de Sinal e veja se houve de fato movimento relevante no preço.

3. Divergências: Marque divergências entre preço e MACD em movimentos fortes de tendência.

4. Contexto: Anote se o sinal foi melhor dentro de tendências já estabelecidas ou em consolidações (pista: o MACD tende a falhar em lateralizações).

Análise Técnica - IFR(RSI) S[9] + MMA (9,2)

 

Análise técnica - VWAP Band + Prior Cote

 

Análise Técnica - SAR Parabolic

 

Análise Técnica - Hilo Activato

 

Análise Técnica - Stop ATR

 

Análise Técnica - Saidas - Médias de 20 na Máxima e na Mínima.

 

Análise Técnica - Saidas - MME 9 x 20

 

Análise Técnica - True Range - Bear Power - Bull Power - Pivot

 

Análise Técnica - Money Flow - TR Histograma de Agressao - 2MV Agressao - Spread - 2MV Correlação

 

Análise Técnica - Estocástico Lento - Estocástico Rápido - CC Linha [20] - CC Histograma [20]

 

Análise Técnica - Momento Estocástico - Frasson ATR - Williams %R

 

Análise Técnica - Acumulação - Distribuição, Negócios, Volume Quantidade, Volume Financeiro

 

Análise Técnica - Oscilador de Preços - Ultimate Oscilattor - Cohen Price Wave - PriceOscillator

 

Análise Técnica - MACD Linha (244,144) & Histograma (244,144,12) e MMA(9)

 

Calendário de Contratos

 

Tape Reading - Times e Trades = ou > 100 contratos

 

Frequência de Ondas

 

Vamos estudar sobre!.

O ChatGPT disse:

Perfeito, Moraes. Vamos analisar essa imagem que apresenta a Frequência de Ondas no mercado futuro de dólar, especificamente o contrato WDOQ25 (mini dólar com vencimento em agosto de 2025), com base em ondas de alta e de baixa observadas ao longo de 1 dia.

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📊 ESTRUTURA DO RELATÓRIO

A tela traz três seções principais:

🔼 Ondas de Alta.

Indica os últimos três movimentos significativos de alta no preço.

Onda	Variação (pts)	Volume negociado
Última	203 pts	13.785.927
Penúltima	65 pts	9.073
Antepenúltima	42 pts	17.398
Média	102,83 pts	4.604.132,67

Observação Conceitual:
Isso reflete o ímpeto comprador em ondas, ou seja, os movimentos ascendentes mais relevantes de acordo com uma métrica algorítmica (geralmente baseada em variações de preço e tempo). Note a assimetria: a última onda foi muito maior que as anteriores — isso pode indicar ou uma aceleração compradora recente ou uma exceção estatística (outlier). Mais adiante podemos fazer testes estatísticos para isso.

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🔽 Ondas de Baixa

Movimentos de correção ou reversão de preço para baixo.

Onda	Variação (pts)	Volume negociado
Última	59 pts	24.877.673
Penúltima	158 pts	10.974.491
Antepenúltima	9 pts	8.951
Média	75,33 pts	11.953.705,00

Análise Técnica e Comportamental:
Perceba que o volume médio nas ondas de baixa é muito maior que nas ondas de alta, mesmo com menor variação média em pontos. Isso indica força de defesa vendedora — ou seja, mesmo com ondas não tão extensas, os players vendem pesado quando o mercado corrige. Pode ser um sinal de institucionais pressionando para liquidar posições longas ou até alocação de hedge.

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📌 Indicadores Resumidos

• Frequência Compra: 202,21 (possivelmente, tempo médio ou espaço entre ondas de compra — a unidade não está explícita, mas pode ser em candles ou ticks).

• Frequência Venda: 89,28

• Frequência Negócios: 102,02

Leitura de Mercado Tradicional:
Há uma frequência maior nas compras (202,21) em relação às vendas, o que pode sugerir que os compradores são mais espaçados, porém mais agressivos em tamanho (vide os 203 pts da última alta). Já os vendedores atacam com mais frequência, mas não com tanta força em pontos.

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🧠 CONCEITO DE “FREQUÊNCIA DE ONDAS”

Este tipo de análise parte de uma visão clássica de tape reading adaptada para estatística de movimentos. Ao invés de observar fluxo puro, observa-se como o preço se move em ondas, com foco em:

• Amplitude (pontos): intensidade da onda

• Volume: validação da onda (quanto maior o volume, maior a "credibilidade" do movimento)

• Ritmo (frequência): espaçamento entre ondas, ou tempo decorrido

Essa abordagem respeita muito a lógica dos mercados cíclicos, algo valorizado por gerações anteriores de traders, onde o preço se move em impulsos e correções — teoria clássica de Elliott, Dow, e até Wyckoff.

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🔍 INTERPRETAÇÃO GERACIONAL (Geração Z / Atual)

Como membro da geração Z, o olhar contemporâneo também se volta para quantificação de padrões, backtesting e interpretação probabilística. Essa tabela oferece dados brutos que podem ser alimentados em algoritmos de:

• Probabilidade de reversão após determinada onda

• Média de continuação após ondas com volume acima da média

• Filtros de entrada com base na diferença de frequência entre compradores e vendedores

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💥 OPINIÃO CONTUNDENTE

Essa tabela, por si só, não é um sinal de entrada nem de saída, mas sim um termômetro da energia do mercado. Se você a interpreta como leitura de contexto, pode tomar decisões muito mais conscientes do que quem simplesmente olha candle e RSI. Mas se usar esses dados de forma bruta e isolada, estará brincando com fogo — pois uma onda forte pode ser só um espasmo antes da reversão.

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Se quiser, posso:

1. Traçar um modelo teórico com base nesses dados (ex: previsão da próxima onda).

2. Montar uma planilha automatizada pra você alimentar com esses números diariamente.

3. Integrar com alguma estratégia de fluxo ou tape reading que você esteja desenvolvendo.

Como prefere continuar?

Você disse:

Entao ai temos um principio de estudo de ondas, para poder compreender isso?

O ChatGPT disse:

Exatamente, Moraes. O que essa tabela mostra é um princípio empírico de análise de ondas de mercado, uma espécie de radiografia estatística do comportamento cíclico dos preços — um ponto de partida excelente para o estudo mais profundo de ondas.

Vamos explorar isso como um estudo estruturado, por camadas, respeitando tanto a visão tradicional quanto uma pegada moderna, objetiva e crítica, como se fosse um estudo de mercado em construção.

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🌀 O QUE SÃO ONDAS NO MERCADO? (Visão Tradicional)

🔹 Conceito:

Ondas são movimentos naturais do preço em direção a um objetivo (alta ou baixa), seguidos por correções ou pausas. O mercado nunca se move em linha reta — ele pulsa como um coração, oscila como uma maré.

🔸 Tradição:

Desde Charles Dow até Ralph Nelson Elliott, essa ideia sempre existiu:

• Dow: tendência se move em impulsos e retrações

• Elliott: o preço se movimenta em ciclos de 5 ondas de impulso e 3 de correção

• Wyckoff: cada fase de mercado (acumulação, alta, distribuição, baixa) é composta por sub-ondas de força e fraqueza

Conclusão: Estudar ondas é, na prática, estudar o ritmo psicológico dos participantes do mercado.

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🧠 QUAL A LÓGICA POR TRÁS DA TABELA?

Essa tela te entrega o que traders experientes chamariam de reconhecimento de comportamento do preço via estatística. É quase uma Elliott moderna quantificada.

• As "ondas de alta" são os movimentos impulsivos a favor da demanda.

• As "ondas de baixa" são os movimentos corretivos ou de realização.

• A "média em pontos" mostra a força média do movimento.

• O "volume" valida a onda — se uma onda tem muito volume, significa que os players acreditaram nela.

• A "frequência" mostra o tempo entre ondas, ou seja, o ritmo com que essas oscilações acontecem.

Isso é puro estudo de dinâmica de mercado, com ferramentas modernas (CT - Clear Trader, aparentemente) traduzindo conceitos antigos para a linguagem dos dados.

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🧩 COMO ESTUDAR ESSAS ONDAS?

Aqui está um plano de estudo baseado nesse princípio:

1. Identificação das Ondas

• Use ferramentas que separam impulsos e correções.

• Aprenda os critérios usados para definir o fim de uma onda (por ex: reversão de candle, cruzamento de médias, volume-chave, etc).

• Faça marcações no gráfico: onde a onda começou? Onde terminou?

2. Catalogação dos Dados

• Monte uma planilha (ou use essa tela como base) com:

  • Posição da onda (alta ou baixa)

  • Pontos percorridos

  • Volume associado

  • Tempo entre ondas (se possível, número de candles)

• Isso te ajuda a quantificar o padrão dominante do ativo.

3. Classificação dos Ciclos

• Classifique por tamanho (micro-ondas intraday, macro-ondas semanais)

• Relacione ondas com contexto: houve notícia? Fim de lote institucional? Abertura de NY?

• Veja se o mercado respeita um padrão de ondas dominante, ex:

  • Alta de 100 pts → correção de 40 → nova alta de 120

  • Isso pode virar base de expectativa de trade

4. Construção de Estratégia com Base em Ondas

• Com as médias de pontos e volumes, você pode:

  • Estimar alvos: “Se a média de alta é 100 pts, e já andou 80, talvez esteja perto de exaustão.”

  • Estimar stops: “Se a correção média é 40 pts, não vale segurar queda de 70 sem estopar.”

  • Entrar em filtros de trade: só opera se volume da onda for maior que a média, por exemplo.

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⚠️ AVISO HONESTO E DIRETO

👉 Estudar ondas não é um método pronto.

Não vai te dar entrada e saída com risco-recompensa certinho. É uma ferramenta de leitura de contexto. E como todo estudo de contexto, é sutil, exige paciência, histórico, planilha, e uma pitada de intuição (que só vem com horas de tela).

Se você achar que isso substitui um setup, vai se perder. Mas se você usar para filtrar setups ruins, confirmar rompimentos, ou evitar operar contra a maré, vai jogar em outro nível.

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🧱 RESUMO PARA FIXAR

Elemento	Papel no Estudo de Ondas
Pontos da Onda	Mede a força do movimento
Volume	Valida a intenção dos players
Frequência	Define o ritmo do mercado
Assimetria entre alta/baixa	Indica dominância compradora ou vendedora
Média de pontos	Ajuda a prever alvos e stops