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31.7.25

Tape Reading - Times e Trades = ou > 50 contratos


 Vamos estudar sobre o Times e Trades (para o Tape Reading), sua importância, e como podemos aplicar os filtros para tentar compreender o que estão fazendo, os players. O que devemos procurar e encontrar no Times e Trades com ou sem filtros, pequenos ou grandes.
O ChatGPT disse:

Ótimo, Moraes! Vamos estudar o Times & Trades com foco em Tape Reading. Usando a imagem que você enviou como exemplo, vamos entender como interpretar os dados, a importância dos filtros, e o que buscar para detectar a atuação dos grandes players.

📘 O que é o Times & Trades?

O Times & Trades (T&T) é o "raio-x" do mercado, mostrando cada negócio executado em tempo real:

  • Quantidade: número de contratos negociados

  • Valor: preço da negociação

  • Compradora: corretora do lado comprador (taker)

  • Vendedora: corretora do lado vendedor (maker)

🎯 Por que ele é importante para o Tape Reading?

Tape Reading é a leitura do fluxo de ordens. No T&T, você busca identificar comportamento institucional, absorções, agressões, e reversões de intenção através de padrões repetitivos.

Principais objetivos:

  • Saber quem está agredindo e com quantidade relevante

  • Ver se há continuidade ou absorção

  • Identificar algoritmos ou players manuais

  • Avaliar se os preços se movem com convicção (força) ou sem volume (fraqueza)

🔍 Interpretando a imagem enviada

📌 Filtros aplicados:

  • Apenas negócios ≥ 50 contratos

  • Exibindo nome das corretoras (identificação dos players)

  • Exibindo descrição de cor para agressoras e passivas

👁️ Observações:

HorárioPreçoAgressoraQuantidadeComentário
09:00:585.581,00Genial (2x)100 + 50Genial pressionando a compra com força. Pode indicar institucional
09:00:585.580,50XP, Agora124 + 85Agressões vendedoras, possível resistência
09:00:585.580,50Terra vendendo para Agora60Possível atuação institucional passiva

🧠 O que procurar no Times & Trades?

1. Concentração de Volume

  • Muitos lotes em sequência por uma mesma corretora?

  • Indica atuação institucional ou HFT (High Frequency Trading)

2. Sequência de Agressões

3. Absorção

  • Uma corretora está recebendo agressões seguidas sem mudar o preço?

  • Pode ser institucional montando posição passivamente

4. Mudança de comportamento

  • Genial comprando → de repente começa a vender → pode indicar reversão

5. Diferença de atuação

  • Corretoras como Tullet, ICAP, Necton costumam representar players institucionais ou bancos

  • Corretoras como Clear, Modal, Rico (varejo) operam de forma diferente

🧰 Filtros úteis para aplicar no T&T

FiltroObjetivo
Quantidade ≥ 50 contratosEvita ruído do varejo
Corretora específicaVer atuação da Genial, XP, etc
Tempo (Replay lento)Analisar sequência com calma
Agressor/PassivoSaber quem iniciou o negócio
Agrupar por tempo/loteIdentificar algoritmos

📈 Como usar na prática

Exemplo de leitura em tempo real:

  1. Genial começa a agredir compra com 100+ lotes

  2. Preço não sobe → XP absorvendo tudo

  3. Genial para de agredir, XP começa a vender

  4. Sinal de que Genial não conseguiu empurrar o preço → possível reversão

Combine com:

Muito bom. Vamos entãos estudar mais sobre: como interpretar os dados, corretora do lado comprador (taker), corretora do lado vendedor (maker), identificar comportamento institucional, absorções, agressões, e reversões de intenção, padrões repetitivos continuidade , absorção, Identificar algoritmos , players manuais, preços se movem com convicção (força) , ou sem volume (fraqueza), possível resistência, possível suportes, Muitos lotes em sequência, High Frequency Trading, força de compra, pressão vendedora, Concentração de Volume, Sequência de Agressões, montando posição passivamente, Mudança de comportamento, lotes escondidos, confirmar estruturas (topo/fundo)
O ChatGPT disse:

Excelente, Moraes! Vamos estudar todos esses tópicos passo a passo. A ideia é te dar uma visão operacional clara sobre o Tape Reading com base no Times & Trades, Book de ofertas, e comportamento dos players.

📌 1. Interpretação Básica: Comprador (Taker) x Vendedor (Maker)

🔹 Taker (Comprador ou Vendedor Agressivo)

  • É quem aceita o preço do outro lado e “tira” liquidez.

  • Ex: Compra a mercado → é o comprador agressor

  • Mostra intenção urgente de participar do mercado

🔹 Maker (Ordem Passiva)

  • É quem coloca ordem no book e espera ser executado.

  • Ex: Ordem de venda limitada → é o vendedor passivo

  • Mostra intenção de montar posição com mais calma

📌 2. Agressões, Absorções e Reversões de Intenção

✅ Agressão:

  • Quando uma corretora compra ou vende de forma agressiva (tira liquidez)

  • Sinal de que o player quer entrar no mercado rapidamente

Exemplo no Times & Trades:

css
Genial compra 200 contratos em 3 segundos → forte agressão compradora

✅ Absorção:

  • Quando uma corretora recebe várias agressões e mantém o preço parado.

  • Pode indicar player institucional acumulando/distribuindo posição sem movimentar o preço.

Exemplo prático:

nginx
XP vende 5x seguidas de 100 lotes → preço não cai → Genial absorvendo → possível compra forte escondida

✅ Reversão de intenção:

  • Agressor se torna passivo, ou vice-versa.

  • Pode ser ponto de reversão no mercado, muito usado por institucionais.

Exemplo:

css
Genial estava comprando agressivamente, depois começa a vender → alerta de reversão

📌 3. Comportamento Institucional vs Varejo

🏦 Institucionais:

  • Corretoras como: Genial, XP, BTG, Itaú, Tullet, Bradesco, UBS

  • Operam com grandes lotes (50, 100, 200 contratos)

  • Costumam operar com padrões (algoritmos) e repetições

👤 Varejo:

  • Corretoras como: Clear, Rico, Modal, CM Capital

  • Operam com lotes pequenos, pouca consistência

  • Costumam agredir sem padrão claro

📌 4. Continuidade x Falta de Volume

💪 Movimento com Força (Convicção):

  • Agressões consistentes, várias corretoras comprando/vendendo com lote alto

  • Preço sobe com volume → continuidade

💔 Movimento Fraco:

  • Preço sobe, mas sem agressões, ou com lotes pequenos

  • Possível armadilha, pode reverter

📌 5. Identificar Algoritmos e Players Manuais

🤖 Algoritmos (HFT):

  • Executam ordens com velocidade e regularidade

  • Lotes fracionados (ex: 50, 51, 52, 49, 50)

  • Atuam em micro-oscilações (ganho de 1-2 ticks)

🧑‍💼 Players Manuais:

  • Compras/vendas com números redondos (100, 200, 150)

  • Ações menos frequentes, mas mais decisivas

  • Normalmente institucional ou mesa proprietária

📌 6. Suporte, Resistência, Estruturas

📉 Resistência:

  • Região onde há várias ordens passivas de venda

  • Agressões de compra batem e não conseguem romper

  • Aparece no T&T como várias vendas seguidas sem romper o nível

📈 Suporte:

  • Região com ordens passivas de compra

  • Agressões de venda não rompem, e o preço segura

  • Indicativo de absorção compradora

📊 Confirmar estruturas (topo/fundo):

  • Preço tenta subir → rejeita com agressões vendedoras fortes → possível topo

  • Preço testa fundo → segurado com absorção → possível fundo

📌 7. Padrões Repetitivos & Concentração de Volume

📊 Padrões:

  • XP vende sempre antes de reversões? Anotar e acompanhar.

  • BTG age forte em suportes? Pode ser institucional defendendo posição.

🔂 Concentração de Volume:

  • Muitas execuções no mesmo preço e/ou pela mesma corretora

  • Pode ser defesa ou acumulação

✅ Checklist Tape Reading (Resumo Operacional)

SituaçãoO que Observar
Pressão CompradoraSequência de agressões com lotes altos, várias corretoras
Pressão VendedoraAgressões constantes de venda, grandes volumes
AbsorçãoExecuções repetidas com preço parado
SpoofingLotes grandes no book somem quando preço se aproxima
Mudança de IntençãoCorretora muda de lado, volume inverte
Região ForteMuito volume negociado no mesmo nível de preço
Player atuandoMesma corretora com grande frequência e volume



Com esse entendimento mais avançado, você está entrando no “modo leitura profissional de fluxo”. O próximo passo natural agora é treinar o olho com exemplos práticos, replays, e começar a montar seu caderno de padrões — algo que todo trader institucional faz.

👇 Aqui vão algumas sugestões de próximos estudos:

🔁 1. Estudo com Replay (passo a passo):

Usar uma sessão real (ex: WDOG25 das 09h às 10h), analisando Times & Trades + Book

  • Anotar agressões relevantes

  • Identificar absorções

  • Registrar reversões de intenção

  • Ver como isso se reflete no gráfico

📒 2. Montar um Caderno de Players e Padrões:

Você começa a registrar:

  • Corretora

  • Tipo de atuação (agressiva/passiva)

  • Quantidade de lotes médios

  • Reação do mercado após atuação dela

Exemplo:

perl
GENIAL | Agressiva | 100+ lotes | Compra perto do fundo → preço sobe 50 pts
XP     | Passiva   | 85-124 lotes | Absorve no topo → preço cai 30 pts

📊 3. Estudo de Volume Concentrado + Preço Rejeitado:

Relacionar:

  • Onde saiu muito volume?

  • O preço subiu ou caiu depois?

  • Isso foi fundo/topo?

🤖 4. Detecção de Algoritmos na Prática:

Ver sequência milimétrica de execuções:

  • 50, 49, 51, 50, 50

  • Mesmo horário (milissegundos)

  • Mesmo player → provável HFT


Elenque todos os Pontos-chave para estudar com o Times e Trades e crie uma lista de exercício prático para o Times e Trades
O ChatGPT disse:

Estudar Times & Trades (T&T) é um dos pilares do Tape Reading, pois ele mostra o histórico das negociações (preço, volume, horário e agressor) em tempo real, revelando a atuação dos players, o ritmo do mercado e indícios de intenção ou manipulação.

✅ Pontos-chave para estudar com o Times & Trades

Abaixo estão organizados os principais pontos a serem dominados com o estudo do Times & Trades:

1. Identificação do Agente Agressor

  • Quem está batendo/agredindo?

  • É recorrente (mesmo player ou corretora)?

  • Há inversões de lado (ex: compra agressiva seguida de venda)?

2. Volume das Ordens

  • Tamanho das ordens agredidas.

  • Constância de lotes grandes ou pequenos.

  • Presença de lotes atípicos (muito maiores ou muito menores que o normal do ativo).

3. Frequência e Ritmo das Negociações

  • Ritmo acelerado ou lento?

  • Alterações bruscas no fluxo.

  • Agressões em sequência: empilhamento de agressões na mesma direção.

4. Repetição de Corretoras

  • A mesma corretora aparecendo com frequência.

  • Corretoras se alternando nos dois lados (ex: XP vendendo e comprando, possivelmente absorvendo ou girando).

5. Sequência de Negócios no Mesmo Preço

  • Indicativos de absorção.

  • Indício de defesa de nível (suporte ou resistência).

  • Ordem oculta (iceberg) sendo preenchida.

6. Puladas de Preço (Price Jumping)

  • Saltos no preço sem muitos negócios entre eles.

  • Indica retirada repentina de liquidez ou atuação de algoritmo.

7. Análise do Volume por Preço no T&T

  • Volume concentrado em um único preço.

  • Formação de zonas de aceitação ou rejeição.

8. Microestrutura: Time Between Trades

  • Intervalo entre negócios pode sinalizar interesse ou hesitação.

  • Ex: negócios muito rápidos = forte disputa / negócios espaçados = falta de interesse.

9. Agressões Falsas (Fake Prints)

  • Ordens agressivas com lotes mínimos em extremos.

  • Tentativas de enganar o mercado (armadilhas de preço).

10. Mudança de Comportamento

  • Ex: corretora que estava comprando começa a vender.

  • Quebra de padrão ou início de reversão.

🧠 Lista de Exercícios Práticos com Times & Trades

Esses exercícios são ideais para desenvolver leitura, percepção e sensibilidade ao fluxo real:

🔁 Exercício 1 – Análise de Agressor por Período

  • Escolha 10 minutos de mercado.

  • Anote: quais corretoras mais agrediram? Em qual direção (compra/venda)?

  • Houve mudança de lado por parte de alguma corretora?

📊 Exercício 2 – Identificação de Absorção

  • Observe uma faixa de preço em congestão.

  • Anote se o mesmo player aparece várias vezes como passivo.

  • Volume alto sem movimentação = possível absorção.

  • Print da tela e justifique sua conclusão.

⏱️ Exercício 3 – Ritmo do Mercado

  • Escolha uma movimentação de 1 ponto (mini índice) ou 5 ticks (mini dólar).

  • Cronometre o tempo entre negócios.

  • Se for muito rápido, classifique como “ritmo forte”, se espaçado, como “ritmo fraco”.

📈 Exercício 4 – Detecção de Iceberg

  • Tente encontrar uma corretora aparecendo em sequência no mesmo preço com lotes pequenos.

  • Verifique se o preço demora a passar mesmo após muitos negócios.

  • Estime quantos contratos foram “comidos” nesse mesmo preço.

🔄 Exercício 5 – Inversão de Intenção

  • Ache um momento onde o mercado estava subindo e virou.

  • Veja se os agressores mudaram.

  • Compare os volumes de agressão antes e depois da virada.

🧱 Exercício 6 – Identificação de Defesa de Preço

  • Procure o mesmo preço sendo defendido com várias agressões contrárias à tendência.

  • Quem defende? Que corretora? Em qual quantidade?

📷 Exercício 7 – Screenshot + Análise

  • Tire print de uma sequência de negócios no T&T.

  • Marque: corretoras dominantes, agressões, preços repetidos.

  • Escreva um parágrafo explicando o que você acredita estar acontecendo (absorção, defesa, giro, etc).

🔍 Exercício 8 – Leitura de Intenção x Execução

  • Observe um player que parece estar agredindo (ex: BTG comprando muito).

  • O mercado sobe? Ou para?

  • Se o mercado não anda, reflita: ele está girando, testando ou sendo absorvido?

🧬 Exercício 9 – Repetição de Padrões

  • Após 10 dias de exercícios, revise seus prints e anotações.

  • Liste os padrões que mais se repetiram.

  • O que funcionou mais vezes? (ex: absorção em fundo).

🎯 Exercício 10 – Treino ao Vivo com Meta

  • Defina uma meta de acerto: ex: "Vou identificar 3 absorções legítimas hoje".

  • Marque no gráfico e salve prints.

  • Compare com o movimento posterior e avalie se sua leitura bateu.

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