O ChatGPT disse:
Perfeito, Moraes. Vamos mergulhar no VAP (Volume at Price) e interpretar esses três tipos que você trouxe, porque eles são um dos pilares do Tape Reading para identificar zonas de interesse institucional.
1️⃣ VAP por Quantidade de Contratos
(primeira imagem – coluna “Quantidade”)
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O que mede: mostra quantos contratos foram efetivamente negociados em cada preço.
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Por que é importante:
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Ajuda a identificar pontos de liquidez — regiões onde players grandes executaram mais ordens.
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Um pico de volume (barras grandes) indica que naquele preço houve disputa forte entre compradores e vendedores.
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Áreas com acúmulo de volume tendem a atuar como suporte/resistência real, pois são zonas de preço onde institucionais têm posição aberta e defendem.
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Leitura prática no seu print:
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Picos relevantes: 5.454,00 / 5.453,00 / 5.456,00 — zonas prováveis de atuação institucional.
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Acima do preço atual, destaque em 5.468,00 / 5.465,00 como áreas de defesa vendedora.
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2️⃣ VAP por Volume em Dinheiro
(segunda imagem – coluna “Volume” à esquerda)
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O que mede: aqui o cálculo é contratos × valor do contrato, mostrando o montante financeiro que passou em cada preço.
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Por que é importante:
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Não é apenas a quantidade, mas o tamanho financeiro da aposta.
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Um mesmo número de contratos pode ter peso diferente dependendo do ativo, mas aqui já está convertido em dinheiro.
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Ideal para confirmar comprometimento de capital de players grandes.
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Leitura prática:
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Os maiores valores financeiros estão em 5.458,00 / 5.457,50 / 5.454,00, que coincidem com picos de quantidade. Isso reforça que ali houve institucional de verdade, não apenas varejo.
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Áreas com valores altos, mas contratos não tão altos, podem indicar negociações de lotes grandes mas pontuais (provável institucional com ordem iceberg).
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3️⃣ VAP por Número de Negócios
(segunda imagem – coluna “Negócios” à direita)
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O que mede: conta quantas ordens executadas ocorreram em cada preço, independente do tamanho.
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Por que é importante:
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Mostra o nível de atividade e não apenas o tamanho das ordens.
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Muitos negócios com volume baixo = atuação pulverizada (provável varejo).
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Poucos negócios com volume alto = ordens concentradas (provável institucional).
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Leitura prática:
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5.459,00 tem muitos negócios (10,49k) mas não é um pico em contratos → indica que o volume foi fracionado, possivelmente varejo ou execução algorítmica.
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5.454,00 tem muitos negócios e alto volume de contratos → indica que a área foi palco de forte disputa institucional.
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📌 Como usar isso no Tape Reading
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Convergência: quanto mais os três VAPs destacarem o mesmo preço, mais forte é a zona de interesse.
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Confirmação com Times & Trades: verifique se, nos picos de volume, houve agressão concentrada (confirma atuação institucional).
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Contexto de mercado: use o VAP como mapa de calor histórico, mas valide com fluxo atual para entradas e saídas.
Se quiser, posso montar um passo a passo prático para você mapear essas zonas do VAP e criar um roteiro de trade baseado nele e no Times & Trades. Assim já ligamos esta leitura com sua estratégia de absorção, agressão e reversão de intenção.
Você disse:
O ChatGPT disse:
Aqui vão os pontos-chave que você deve sempre observar na leitura do Volume por Preço (VAP) dentro do Tape Reading:
1️⃣ Picos de volume concentrado
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O que significa: Áreas onde houve grande acúmulo de volume, indicando forte disputa entre players.
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Relevância: Essas regiões funcionam como suporte/resistência natural, pois institucionais tendem a defender suas posições ali.
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Dica: Marque sempre o maior pico do dia e 2-3 picos secundários.
2️⃣ Confluência entre Contratos, Dinheiro e Negócios
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Quando um preço aparece com:
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Alto número de contratos,
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Alto valor financeiro,
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E alta quantidade de negócios,
significa forte interesse institucional e alta atividade.
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Se um deles estiver fora do padrão (por exemplo, muito dinheiro mas poucos negócios), isso pode indicar ordens iceberg ou execução algorítmica.
3️⃣ Distribuição vs. Acúmulo
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Acúmulo: Muito volume em uma faixa estreita → pode ser posição sendo montada.
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Distribuição: Muito volume espalhado em vários preços → pode ser saída de posição ou mercado sem defesa clara.
4️⃣ Zonas de absorção e exaustão
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Absorção: Preço para de cair/subir e ainda assim entra muito volume sem deslocar → institucional segurando.
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Exaustão: Pico de volume no final de movimento, seguido de reversão → varejo sendo o último a entrar.
5️⃣ Volume recente vs. volume histórico
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Um pico de volume feito no dia atual tem mais peso operacional do que um pico que está no VAP por vários dias.
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No intraday, dê prioridade às zonas frescas.
6️⃣ Relação com o preço atual
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Volumes abaixo do preço atual = potenciais suportes.
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Volumes acima do preço atual = potenciais resistências.
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Atenção para quando o preço volta para uma dessas zonas — costuma gerar reação.
7️⃣ Quebra de zona forte
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Se um nível de alto volume for rompido com fluxo agressivo e continuidade, o mercado tende a acelerar no sentido do rompimento, pois há stop de institucional sendo atingido.
Se quiser, posso fazer um checklist visual para você aplicar toda vez que abrir o VAP — assim a leitura fica automática e alinhada com o Times & Trades e o Book de Ofertas. Isso deixaria o seu mapeamento muito mais rápido e assertivo.
Você disse:
O ChatGPT disse:
Ótimo, Moraes — vamos fazer um treinamento prático de leitura do VAP para você exercitar e consolidar o que estudamos.
Vou estruturar em 20 atividades, com foco em observação, interpretação e decisão.
Exercício – Leitura de Volume por Preço (VAP)
Parte 1 – Identificação e Mapeamento (Visual)
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Marque no gráfico o maior pico de contratos do dia e classifique como suporte ou resistência.
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Identifique 3 zonas secundárias com alto volume de contratos.
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No VAP em dinheiro, encontre a zona com maior valor financeiro e compare com a de maior contratos — é a mesma?
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No VAP de negócios, ache o preço com mais negócios e verifique se coincide com alto volume em contratos.
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Marque a faixa de preço onde o volume se concentra em apenas 2 a 3 ticks — identifique se é acúmulo ou distribuição.
Parte 2 – Interpretação e Contexto
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Verifique se o preço atual está acima ou abaixo do maior pico e anote se isso indica pressão compradora ou vendedora.
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Observe o fluxo (Times & Trades) na maior zona de volume: as agressões foram mais de compra ou venda?
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Classifique 2 zonas como absorção (muito volume sem deslocar preço) e 2 zonas como exaustão (pico seguido de reversão).
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Analise uma zona de alto volume rompida: o preço acelerou ou voltou? Anote o comportamento.
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Escolha um nível com volume alto e veja quantos negócios ocorreram — foram poucos negócios grandes ou muitos negócios pequenos?
Parte 3 – Tomada de Decisão
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Escolha uma zona de alto volume abaixo do preço atual e planeje uma entrada compradora. Onde ficaria seu stop?
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Escolha uma zona de alto volume acima do preço atual e planeje uma venda. Onde seria a confirmação?
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Simule que o preço rompeu uma resistência de alto volume — qual seria seu alvo com base no próximo volume significativo?
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Identifique uma zona de defesa institucional e escreva qual sinal no Times & Trades confirmaria a entrada.
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Localize um preço com volume baixo e imagine que ele é rompido — o que você esperaria acontecer?
Parte 4 – Revisão e Treinamento Mental
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Volte 3 dias no gráfico e refaça os passos 1 a 5 para treinar olho histórico.
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Compare o VAP intraday com o VAP de 3 dias — as zonas mais fortes coincidem?
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Faça print do VAP em três horários diferentes (manhã, meio-dia e fechamento) e compare a evolução das zonas.
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Pratique identificar zonas de maior volume antes do rompimento para treinar antecipação.
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Escolha um dia passado e marque todas as zonas de volume que foram testadas e reagiram — veja o índice de acerto.
