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31.7.25

Tape Reading - Livro de Profundidade

 



O ChatGPT disse:

O que você está vendo aqui é o Livro de Profundidade do WINQ25 (Mini-índice futuro), que é uma visão estendida do book de ofertas mostrando não só o melhor comprador e vendedor, mas também camadas mais profundas da fila de ordens.

Vamos detalhar os elementos que aparecem:


1. Colunas e Significado

  • Qtd Ofertas (azul/vermelho) → Número de ordens individuais no preço.

  • Qtde → Quantidade total de contratos somados naquele preço (pode vir de uma ou várias ordens).

  • Compra (azul) → Preços onde existem ordens passivas de compra (bids), do maior preço para baixo.

  • Venda (vermelho) → Preços onde existem ordens passivas de venda (asks), do menor preço para cima.

  • Qtd Ofertas (vermelho à direita) → Número de ordens individuais vendendo naquele preço.


2. Diferença para o Livro de Ofertas

O Livro de Ofertas normalmente mostra apenas o melhor preço de compra e o melhor preço de venda (topo do book).
Já o Livro de Profundidade:

  • Mostra várias camadas de preços acima e abaixo do mercado.

  • Permite ver acúmulo de liquidez longe do preço atual.

  • Evidencia paredes (barreiras) que podem influenciar o movimento do preço.


3. O que conseguimos extrair aqui

  • Concentração de liquidez → Ex.: No lado de venda, há 8,33k contratos no 133.526 e 11,02k no 133.536, indicando “paredes” possivelmente defensivas ou de absorção.

  • Desequilíbrio → Podemos medir o quanto há de liquidez na compra vs. na venda para avaliar pressão.

  • Possível intenção vs. execução → Ordens muito grandes em níveis distantes podem ser defesa, “spoofing” ou simplesmente absorção programada.

  • Profundidade média → Vemos até onde o fluxo é realmente denso; abaixo disso, o preço pode se mover rápido.


4. Uso prático no Tape Reading

  • Identificar onde o preço pode parar → Paredões próximos podem segurar movimentos de curto prazo.

  • Prever áreas de aceleração → Se um nível “grande” for consumido rapidamente, pode vir uma explosão.

  • Analisar atuação institucional → Algoritmos costumam dividir lotes grandes em várias ofertas na mesma faixa.

  • Cruzar com Times & Trades → Confirmar se os níveis grandes estão sendo atacados ou apenas exibidos.


Se quiser, posso mapear visualmente esse Livro de Profundidade e mostrar graficamente onde estão as paredes de liquidez relevantes, já calculando o desequilíbrio entre compra e venda no snapshot que você enviou.
Isso deixa claro onde está a “força bruta” do book nesse momento.

Você disse:
Veja mais detalhes: Nesse Livro de Profundidade, vemos um barras vertical de cada lado (azul) e vermelho. E em alguns preços são maiores e em outros menores. Que isso quer dizer?
O ChatGPT disse:

Essas barras verticais azul (lado da compra) e vermelha (lado da venda) no Livro de Profundidade são uma representação visual do volume de contratos ofertados em cada nível de preço.

Elas funcionam como um “termômetro” de liquidez no book: quanto maior a barra, mais contratos existem naquele preço.


📊 Como interpretar:

  1. Tamanho da barra = quantidade relativa

    • A barra mais comprida indica o nível com mais contratos ofertados no lado correspondente.

    • O tamanho não é absoluto: é proporcional ao maior volume disponível no snapshot atual.

  2. Azul (lado da compra)

    • Representa as ordens passivas (limit) de compra empilhadas abaixo do preço atual.

    • Ex.: No seu print, 1,34k contratos no 133.359 tem uma barra maior do que o nível 133.391 (110 contratos).

  3. Vermelho (lado da venda)

    • Representa as ordens passivas (limit) de venda acima do preço atual.

    • Ex.: No 133.536 temos 11,02k contratos, por isso a barra está praticamente no máximo.

  4. Barras curtas x longas

    • Curta → pouca liquidez naquele preço, o que significa que se o mercado chegar ali, pode “atravessar” rapidamente.

    • Longa → muita liquidez, funcionando como barreira (“parede”) ou ponto de absorção.


🎯 Por que isso é útil no Tape Reading:

  • Identificação de “paredes” → preços com barra muito grande e muitos contratos tendem a segurar ou desacelerar o preço.

  • Gatilhos de aceleração → se uma barra grande for consumida rápido no Times & Trades, pode indicar força agressora.

  • Armadilhas (spoofing) → barras grandes que desaparecem antes de serem atingidas podem ser ordens falsas para enganar o fluxo.


Se quiser, posso pegar essa sua imagem e destacar visualmente as barras mais relevantes, marcando onde estão as maiores concentrações e onde o preço poderia ter mais dificuldade para passar.
Isso ajuda a treinar o olho para identificar paredes reais e “camufladas”.

Você disse:
Quais são então os pontos chaves que devemos observar no Livro de Profundidade.
O ChatGPT disse:

No Livro de Profundidade, o trader não está apenas “vendo ordens”, mas lendo intenção de mercado e possíveis comportamentos futuros.
Os pontos-chave para observar são:


1. Concentração de Liquidez (“paredes”)

  • O que é: níveis de preço com grande volume de contratos (barras muito longas).

  • Por que importa: podem segurar o preço ou ser alvo de ataque agressivo.

  • O que observar: se a ordem permanece firme ou se reduz rapidamente à medida que o preço se aproxima.


2. Desequilíbrio entre Compra e Venda

  • O que é: diferença de liquidez entre o lado comprador e o vendedor.

  • Por que importa: mostra pressão potencial — mais liquidez de venda → pressão para baixo; mais liquidez de compra → suporte.

  • O que observar: se o desequilíbrio muda repentinamente, pode indicar ação institucional.


3. Posições “Camufladas”

  • O que é: lotes grandes que aparecem e somem, ou que ficam longe do preço para influenciar a percepção.

  • Por que importa: prática comum de spoofing ou defesa psicológica.

  • O que observar: ordens que mudam de tamanho muito rápido sem execução.


4. Profundidade Real x Fake

  • O que é: quanto da liquidez visível realmente é executada quando atingida.

  • Por que importa: evita confiar em paredes que na prática não são defesa.

  • O que observar: comparar o Livro de Profundidade com o Times & Trades — se o volume é absorvido ou cancelado.


5. Pontos de “Afunilamento”

  • O que é: níveis onde as barras começam a diminuir muito.

  • Por que importa: são zonas de possível aceleração, pois o preço encontrará pouca resistência.

  • O que observar: se o fluxo agressor está caminhando para uma região de baixa liquidez.


6. Grandes Players e Algoritmos

  • O que é: padrões de ordens fragmentadas mas concentradas em um preço (ex.: várias ordens pequenas somando milhares de contratos).

  • Por que importa: pode indicar atuação de algoritmo defensivo ou ofensivo.

  • O que observar: repetição de volumes específicos e mudanças coordenadas.


7. Reação a Eventos

  • O que é: mudanças bruscas na profundidade após notícias, rompimentos ou regiões técnicas.

  • Por que importa: o book “respira” junto com o mercado; essas mudanças são pistas de intenção.

  • O que observar: sumiço ou aparecimento repentino de grandes blocos.


Se quiser, posso usar seu print para marcar graficamente cada um desses pontos-chave no Livro de Profundidade do WINQ25, mostrando:

  • Onde estão as maiores paredes.

  • Onde há desequilíbrios fortes.

  • Onde há zonas “finas” de liquidez (potencial aceleração).

Isso deixaria a leitura muito mais clara para treinar o olho.

Você disse:
Faça uma lista com 20 exercícios para podermos praticar no Livro de Profundidade.
O ChatGPT disse:

Aqui vai uma lista de 20 exercícios práticos para treinar leitura no Livro de Profundidade e desenvolver percepção de liquidez, intenção e reação do preço.
Eles estão divididos em blocos para trabalhar cada habilidade de forma progressiva.


📍 Identificação e Análise de Liquidez

  1. Mapear as 3 maiores paredes de compra e venda no snapshot e anotar seus preços e tamanhos.

  2. Classificar as paredes: estão próximas (até 5 ticks) ou distantes do preço atual?

  3. Observar qual lado (compra ou venda) tem mais concentração total nos 10 primeiros níveis.

  4. Comparar o volume total visível no book com o volume médio dos últimos 10 minutos no Times & Trades.

  5. Marcar quando uma parede grande é consumida e observar se o preço acelera ou reverte.


🔍 Observação de Intenção vs Execução

  1. Acompanhar uma parede grande e anotar se ela permanece estável ou diminui quando o preço se aproxima.

  2. Identificar casos de spoofing: ordens grandes que desaparecem antes de serem atingidas.

  3. Observar se o lado mais carregado (compra ou venda) muda subitamente, e anotar o momento e o contexto.

  4. Verificar se, ao tocar uma parede grande, o fluxo agressor absorve (bate e não passa) ou rompe (bate e continua).

  5. Comparar um rompimento de parede com o comportamento no gráfico (confirmação ou falso rompimento).


⚡ Detecção de Zonas de Aceleração

  1. Mapear áreas de baixa liquidez (barras curtas) e prever se o preço acelera ao entrar nelas.

  2. Analisar o que acontece quando o preço sai de uma zona “gorda” para uma zona “fina” no book.

  3. Observar se o fluxo se concentra em quebrar paredes ou explorar zonas vazias.

  4. Acompanhar um movimento que atravessa 3 níveis seguidos com pouca liquidez e ver se o movimento é forte.


📊 Análise de Padrões Repetitivos

  1. Anotar se há lot sizes específicos (ex.: sempre 500, 1000, 1500) repetindo no mesmo nível — pode indicar player institucional.

  2. Detectar ordens fragmentadas em vários lotes pequenos que somam grande volume no mesmo preço.

  3. Observar se paredes grandes reaparecem em outros níveis após serem executadas (defesa móvel).

  4. Mapear horários onde a liquidez muda de forma consistente (abertura, leilões, pré-ajustes).


🔄 Exercícios de Reação ao Fluxo

  1. No momento em que uma parede é atacada, cronometrar quanto tempo ela demora para ser consumida.

  2. Durante um rompimento, comparar a velocidade do consumo de ordens na compra e na venda para identificar o lado dominante.