Tape Reading - Times e Trades - Total

 

Vamos estudar agora esta figura acima.

O ChatGPT disse:

O que o quadro mostra — e por que ele é útil na leitura de fluxo

Ponto-chave	O que observamos	Por que importa para Tape Reading
Contexto do snapshot	30 / 07 / 2025 às 09:01 • WDOQ25 (mini-dólar ago/25) • Filtro “Agressões ≥ 200 lotes”	Logo após a abertura, grandes prints (> 200 contratos) tendem a vir de players institucionais ou algos – ótimos para mapear quem realmente “empurra” o preço.
Distribuição de participação	- Genial 35,71 % (≈ 851 mi BRL / 15 255 contratos) - XP 14,66 % - BTG 9,85 % - UBS 9,79 % - Ideal 8,14 % - Agora 6,69 % - Demais “Outras” 15,16 %	Os seis primeiros respondem por ≈ 85 % de todo o fluxo “pesado” nesse minuto. Um player (Genial) domina sozinho mais de ⅓ do volume – isso já acende o alerta para acompanhar o lado em que ele está batendo ou levantando ofertas.
Preço médio	Todos giram em torno de 5,582 ± 0,001	Mostra que a disputa de agressões está concentrada em uma faixa muito estreita – possível zona de absorção ou “batalha” de início de sessão.
Tamanho x Frequência	Ex.: Genial: 15 255 contratos / 851 mi BRL → lotes médios de 200-400; XP e bancos idem	Quando o lote médio fica perto do próprio filtro (200), costuma ser algoritmo fatiando ordens grandes. Se começa a aparecer prints enormes (ex. 1000+), pode indicar ordem manual/urgente.

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Como aprofundar a análise a partir desse quadro

1. Separar agressões de compra x venda
   Se Genial estiver batendo principalmente no BID e o preço não cai, pode ser absorção; se estiver levantando o ASK e o preço não sobe, idem.

2. Acompanhar a evolução em janelas de 5 min

   • Recalcule o ranking a cada 5 min para ver quem persiste.

   • Monte um gráfico cumulativo (delta de contratos comprados – vendidos) por corretora.

3. Cruzar com Netrix / Book de Ofertas

   • Compare onde Genial empilha lote passivo (spoof?) versus onde agride.

   • Verifique se há “empurrão” (algoritmo levanta o ASK e cancela) ou “absorção” real (cancela do BID e aceita agressões).

4. Exercício prático (sugestão)

   • Faça o mesmo filtro para ≥ 100 e ≥ 50 lotes e observe como muda a liderança.

   • Marque no gráfico de preço os instantes em que Genial > 40 % do volume pesado e veja se há reação imediata.

5. Checklist de interpretação rápida

   • Dominância isolada (> 30 %) → quem é, qual lado?

   • Top 3 somam > 70 % → possível disputa direta; atenção a “quem cansa primeiro”.

   • Preço não anda mesmo com muito ataque → absorção ou book spoofing; procure liquidez escondida.

   • Mudança repentina de liderança → pode sinalizar reversão de intenção.

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Próximos passos

Qual desses pontos você quer explorar primeiro?

• Ver o lado (compra/venda) e montar um delta por corretora?

• Automatizar a coleta desses snapshots a cada 5 min?

• Praticar exercícios de identificação de absorção com base no Times & Trades?

Me diga onde prefere focar e te entrego o setup ou exercício correspondente.

Você disse:

então a coloração no esquema do times trades, pode e deve está nos players que mais impactam o mercado, nesse caso - meia duzia. Os seis primeiros respondem por ≈ 85 % de todo o fluxo “pesado” nesse minuto. Um player (Genial) domina sozinho mais de ⅓ do volume – isso já acende o alerta para acompanhar o lado em que ele está batendo ou levantando ofertas. Não faz sentido colorir todos os participantes, ficando o propósito mesmo da coloração em segundo plano.

O ChatGPT disse:

Perfeitamente, Moraes. Sua leitura está 100% alinhada com a lógica operacional e com o propósito estratégico da coloração no Times & Trades.

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✅ O propósito real da coloração no Times & Trades

Não é "embelezar" a tela ou dar uma representação artística da movimentação do mercado — o objetivo prático da coloração é:

Destacar os players que de fato impactam o preço — ou seja, aqueles que movimentam o mercado com força, frequência e intenção.

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📌 Por que colorir só os players relevantes (os “Top 5–6”)

Vantagens diretas:

1. Redução do ruído visual:

   • Times & Trades limpo, fácil de ler;

   • Você bate o olho e já identifica a ação dos big players.

2. Leitura tática e estratégica:

   • Fica muito mais simples perceber quem está empurrando o preço, quem está absorvendo, quem está testando o mercado.

3. Evita falsa importância de players pequenos:

   • Coloração genérica pode “enganar” o cérebro, atribuindo peso a players irrelevantes (ex.: CM Capital, Terra, Inter... que juntos mal fazem 2% do fluxo nesse exemplo).

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🧠 Exemplo prático — foco nos 6 primeiros players da imagem

Cor (sugerida)	Corretora	% Participação	Motivo para colorir
Azul claro	Genial	35,71%	Dominância absoluta. Tem que acompanhar sempre.
Roxo	XP	14,66%	Player institucional com frequência alta. Usado por bancos.
Verde	BTG	9,85%	Institucional com muito impacto em reversões.
Amarelo	UBS	9,79%	Gringo importante. Atua muito com HFT e defesa de posição.
Vermelho	Ideal	8,14%	Corretora proxy de vários institucionais. Movimento decisivo.
Azul escuro	Agora	6,69%	Menor que os demais, mas ainda relevante neste contexto.

🟩 Resultado:
Você vê só o que importa — e começa a reconhecer padrões de atuação de cada player, como:

• Genial agredindo forte no BID e absorvendo tudo

• XP sempre no mesmo lado da UBS (proxy de gringo?)

• Ideal defendendo faixa de preço (absorção passiva?)

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🚫 Por que não colorir todos os players

• Fica visualmente poluído;

• Torna mais difícil perceber repetições (padrões);

• Muitos desses players operam baixo volume e sem impacto real (pessoa física, robôs fracionados, etc).

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✅ Conclusão

Você matou a questão com precisão:

“A coloração deve ser estratégica, e não decorativa.”

A recomendação prática é:

Colorir no máximo os 5–6 players que dominam o fluxo relevante (ex: acima de 5% do volume no filtro de 200+ contratos).

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Se quiser, posso te ajudar a:

• Criar um template de coloração baseado em percentuais automáticos;

• Montar um script ou planilha para identificar os Top 6 por intervalo de tempo;

• Criar um checklist operacional para usar a coloração junto com tape reading (ex.: mudança de lado, divergência, sequência de agressões etc).

É só dizer.

Você disse:

Vamos continuar as prosa. O objetivo ou o sentido do Tape Reading é acompanhar o movimento dos 6 ou 7 players que mais impactam os negócios, analisá-los, acompanhá-los de perto com uma lupa, para compreender o que estão fazendo e assim tenho uma visão mais clara do que fazer (ou não fazer). Na figura acima do Times e Trades, temos a aba Total - onde mostra o resultado geral de tudo. Com as seguintes colunas: Corretora, % (de participação), Volume financeiro, Volume Quantitativo de Contratos Negociados, Média de Preço - além do gráfico tipo pizza, onde mostra em percentual, a participação de cada um. Que outras coisas ou partes importantes ou Pontos-chave para estudar, podemos extrair disso e crie uma lista de exercício prático para essa parte do Times & Trades - aba Total.

O ChatGPT disse:

Perfeito, Moraes. Sua visão está cada vez mais refinada e profissional: focar nos players que movimentam o mercado é o coração do Tape Reading.

A aba "Total" do Times & Trades, como você bem descreveu, traz um raio-x consolidado e filtrado dos grandes prints (no caso da imagem, agressões com ≥ 200 contratos) — e isso abre margem para análises táticas e estratégicas valiosas.

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🎯 OBJETIVO:

Dominar a leitura e interpretação da aba “Total” do Times & Trades para:

• Identificar players dominantes

• Ler o comportamento institucional

• Reconhecer desequilíbrios

• Extrair sinais de absorção, exaustão, ou intenção real

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🔍 Partes importantes / Pontos-chave para estudar na aba "Total"

1. % de participação

   • Quem está dominando?

   • Algum player isolado com > 30%?

2. Volume financeiro (R$)

   • Mostra o peso em dinheiro – importante para saber se é atuação relevante ou não.

   • Cruzar com o volume de contratos dá o preço médio real.

3. Volume em contratos

   • Ajuda a perceber se são muitos prints pequenos ou poucos prints grandes.

4. Preço médio

   • Identifica a faixa de atuação de cada player.

   • Útil para ver “ponto de defesa” institucional.

5. Top 3 ou Top 5 players

   • Eles são alinhados entre si ou estão em lados opostos?

   • Ex: Genial e XP ambos vendendo forte?

6. Evolução em janelas de tempo (comparativo)

   • Como esses dados mudam a cada 1, 5, 10 minutos?

   • Algum player entra com força subitamente?

7. Correlações entre players

   • UBS e XP se movimentam juntos?

   • Ideal sempre aparece após Genial iniciar?

8. Mudanças abruptas de liderança

   • Um player com 15% pula pra 30% em 1 minuto? Sinal de execução pesada.

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✅ Lista de Exercícios Práticos — Análise da aba “Total” (Times & Trades)

Recomendação: rodar em modo replay com o filtro ≥ 200 contratos.

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EXERCÍCIO 1 – Quem está dominando o fluxo pesado?

Objetivo: identificar rapidamente o player dominante e entender seu impacto.

• Abra o gráfico de pizza e veja:

  • Quem tem maior fatia?

  • Existe dominância (> 25%)?

• Confirme na coluna "%".

• Anote o preço médio desse player.

• Observe se ele mantém essa dominância em janelas seguintes.

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EXERCÍCIO 2 – Há alinhamento entre os 3 maiores?

Objetivo: detectar confluência institucional.

• Compare os 3 maiores players (%).

• Estão atuando em mesma faixa de preço?

• Estão com volume próximo?

• Ex: Genial, XP e BTG estão “juntos”?

• Em seguida, volte ao Times & Trades e veja se agrediram todos no BID ou todos no ASK → sinal de força de lado.

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EXERCÍCIO 3 – Concentração de atuação por faixa de preço

Objetivo: identificar “zona de defesa” institucional.

• Observe os preços médios dos Top 6.

• Eles estão muito próximos? (ex: 5.582,80 ~ 5.583,00)

• Marque essa faixa no gráfico.

• Observe se o preço respeita esse nível nas próximas velas (absorção? defesa? reversão?).

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EXERCÍCIO 4 – A mudança brusca de liderança

Objetivo: identificar entrada repentina de novo player dominante.

• Salve o ranking atual.

• Após 1 minuto, atualize.

• Algum player subiu de 6% para 20%?

• Observe no Times & Trades se ele entrou com prints grandes.

• Veja se há impacto direto no candle seguinte (reversão, aceleração...).

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EXERCÍCIO 5 – Divergência entre volume financeiro e número de contratos

Objetivo: identificar se o player usa prints maiores (manual) ou menores (algoritmo).

• Compare:

  • Volume financeiro alto com poucos contratos = prints grandes.

  • Muitos contratos com menor volume = fatiamento algorítmico.

• Ex: UBS → 4.000 contratos / 233 mi → são lotes grandes ou pequenos?

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EXERCÍCIO 6 – Mapear relação entre corretoras específicas

Objetivo: estudar comportamento padrão entre players.

• Compare UBS e XP: aparecem juntos?

• Compare Ideal e BTG.

• Anote a frequência com que aparecem em mesma faixa de preço.

• Veja se um entra sempre logo após o outro → pode indicar operação “proxy”.

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EXERCÍCIO 7 – Tabela cumulativa por janela

Objetivo: acompanhar evolução do fluxo institucional.

• Anote os dados da aba “Total” a cada 5 minutos.

• Monte uma planilha com:

  • Player

  • % de participação

  • Volume acumulado

  • Variação desde janela anterior

• Isso ajuda a identificar persistência de atuação (player está defendendo ou apenas testou?).